Gemini交易所API接口：构建你的自动化交易帝国

时间： 分类：学术 阅读：89

Gemini 交易所 API 接口：构建你的自动化交易帝国

Gemini 交易所，由 Winklevoss 兄弟创立，以其合规性和安全性闻名，提供了一个强大的 API 接口，允许开发者构建自动化交易机器人、数据分析工具以及其他与加密货币交易相关的应用程序。 本文将深入探讨 Gemini API 接口的各个方面，助你开启自动化交易之旅。

认证与授权

为了充分利用 Gemini API 的强大功能，您需要先拥有一个有效的 Gemini 账户，并通过账户生成相应的 API 密钥。Gemini 提供了两种不同权限级别的API密钥：主密钥（Master Key）和交易密钥（Trading Key）。主密钥拥有对账户所有功能的完全访问权限，包括资金划转、账户管理和交易操作，因此务必妥善保管，切勿泄露。交易密钥则可以根据实际需求，精细地限制其访问权限，例如仅允许执行下单操作、查询账户余额等，这样可以有效降低潜在的安全风险，即使密钥泄露，也不会对您的账户造成全面威胁。

成功生成 API 密钥后，您需要在每个API请求的HTTP头部中包含 X-GEMINI-APIKEY 头部，并将其值设置为您的 API 密钥。此头部是验证您身份的关键。为增强安全性，防止恶意用户利用重放攻击窃取您的信息，每次向 Gemini API 发送请求时，还必须包含一个 X-GEMINI-API-NONCE 头部。该头部的值应为一个单调递增的整数，例如可以使用时间戳（Unix timestamp）或其他递增序列。至关重要的是，您需要生成一个 X-GEMINI-API-SIGNATURE 头部，用于验证请求的完整性和真实性。该头部的值是通过对请求内容进行 HMAC-SHA384 签名生成的，其中您的 API 密钥 secret 将作为密钥。请注意，正确的签名是确保您的请求被 Gemini 服务器信任和处理的前提。

生成签名的过程涉及以下几个关键步骤：

  1. 构建完整的请求正文（Request Body）。如果您的请求方法为 POST，则需要将所有需要发送的数据，如订单参数、交易数量等，按照 Gemini API 的要求格式化为 JSON 字符串。对于 GET 请求，通常不需要请求正文。
  2. 接下来，将请求路径（例如 /v1/order/new ，表示创建一个新订单的API端点）与请求正文连接起来。连接的顺序应为先路径，后正文。如果请求没有正文，则只需使用请求路径。
  3. 然后，使用您的 API 密钥 secret 作为密钥，对连接后的字符串执行 HMAC-SHA384 哈希运算。HMAC-SHA384 是一种消息认证码算法，它结合了哈希函数和密钥，可以有效地防止篡改。
  4. 将 HMAC-SHA384 哈希运算的结果进行 Base64 编码。Base64 是一种常用的编码方式，用于将二进制数据转换为 ASCII 字符串，以便在 HTTP 头部中传输。

请注意，不同编程语言在实现签名过程时，代码细节可能会有所差异。因此，强烈建议您参考 Gemini 官方文档提供的各种编程语言的示例代码，以确保签名的正确性。正确的签名是成功调用 Gemini API 的关键，任何细微的错误都可能导致请求失败。

公共 API

Gemini 交易所提供了一系列无需身份验证即可访问的公共 API 接口，这些接口允许开发者和交易者获取实时的市场数据，为构建各种交易工具和分析应用提供了基础。通过这些 API，你可以访问各种市场信息，而无需拥有 Gemini 账户或进行身份验证。

  • GET /v1/symbols : 获取 Gemini 交易所上所有可用交易对的列表。返回结果是一个字符串数组，每个字符串代表一个交易对，例如 "btcusd" （比特币/美元）。这个接口对于了解当前 Gemini 支持哪些交易市场非常有用。
  • GET /v1/pubticker/{symbol} : 获取指定交易对的实时行情数据。 {symbol} 需要替换为具体的交易对，例如 btcusd 。返回一个 JSON 对象，其中包含最新成交价 ( last )、最高价 ( high )、最低价 ( low )、交易量 ( volume ) 等关键的市场统计信息。该接口提供的是一个快照式的市场状态，可以用于实时监控价格变动。
  • GET /v1/trades/{symbol} : 获取指定交易对的最近成交记录。 {symbol} 同样需要替换为具体的交易对。返回一个 JSON 数组，每个元素代表一笔最近发生的成交记录，其中包含成交时间 ( timestamp )、成交价格 ( price ) 和成交数量 ( amount ) 等详细信息。这些数据可以用于分析近期市场趋势。
  • GET /v1/book/{symbol} : 获取指定交易对的订单簿。 {symbol} 需替换为具体交易对。返回一个 JSON 对象，包含买单（ bids ）和卖单（ asks ）的信息。订单簿数据以价格和数量的形式呈现，可以用于分析市场深度和流动性，了解当前市场的买卖力量分布情况。分析订单簿数据有助于预测价格走向。
  • GET /v1/auction/{symbol} : 获取指定交易对的拍卖信息。 {symbol} 需替换为具体交易对。Gemini 会定期进行拍卖，允许大宗交易者以更优惠的价格成交。此 API 提供有关当前拍卖状态的信息，包括拍卖价格、剩余时间等。拍卖机制为大额交易提供了一个更有效率的成交途径。
  • GET /v1/auction/{symbol}/history : 获取指定交易对的拍卖历史记录。 {symbol} 需替换为具体交易对。 此 API 提供过去拍卖的详细信息，例如成交价格、成交量等。分析历史拍卖数据可以帮助用户更好地了解拍卖市场的规律。

这些公共 API 接口提供了丰富的数据资源，可以用于构建各种实时行情监控工具、自定义价格预警系统，以及开发复杂的回测和历史数据分析模型。开发者可以利用这些数据来制定更明智的交易策略和风险管理方案。

私有 API

Gemini 提供的私有 API 接口需要进行身份验证才能访问，这些接口赋予用户更高级别的控制权，允许执行交易操作、管理账户资产以及查询账户的详细信息。 与公共 API 相比，私有 API 提供了更全面的功能，但同时也需要更高的安全意识。

常用的私有 API 接口及其功能说明如下：

  • POST /v1/order/new : 创建一个新的订单，是执行交易的核心接口。 除了基本的交易对（例如 BTCUSD）、订单类型（限价单 limit、市价单 market）、买卖方向（buy、sell）和数量（amount）等参数，还可以指定执行指令 (instruction) 等高级参数，例如指定订单仅在市场上流动性不足时才成交 (maker-or-cancel)。 如果是限价单，还需要指定期望的成交价格 (price)。 示例： {"client_order_id": "your_client_order_id", "symbol": "BTCUSD", "amount": "1", "price": "9000", "side": "buy", "type": "exchange limit", "options": ["maker-or-cancel"]}
  • POST /v1/order/cancel : 取消一个尚未完全成交的订单，避免不必要的交易执行。 通过提供唯一的订单 ID (order_id) 来指定要取消的订单。 示例： {"order_id": 12345}
  • POST /v1/order/cancel/all : 批量取消所有尚未成交的活动订单，用于快速停止所有交易活动。 这个接口无需任何参数。
  • GET /v1/order/status : 查询特定订单的当前状态。 通过提供订单 ID (order_id) 来检索订单的详细信息，包括订单类型、价格、数量、已成交数量和当前状态（例如 open, closed, cancelled）。 示例： /v1/order/status?order_id=12345
  • GET /v1/orders : 获取所有活动订单的列表，用于监控当前的交易活动。 可以选择性地添加 limit_orders 和 auction_orders 参数来分别只返回限价单或者仅返回拍卖订单。
  • GET /v1/mytrades : 获取历史成交记录，用于分析交易表现和计算利润。 可以通过指定交易对 (symbol) 和时间范围 (timestamp) 来过滤结果，只获取相关的数据。 示例： /v1/mytrades?symbol=BTCUSD&limit_trades=100&timestamp=1609459200
  • GET /v1/balances : 获取账户中所有币种的余额信息，是监控账户资产的关键接口。 返回的 JSON 对象包含每个币种的可用余额 (available)、总余额 (amount) 和已锁定余额 (availableForWithdrawal) 等信息。
  • POST /v1/withdraw : 从 Gemini 账户提取加密货币到指定的外部地址。 需要指定币种 (currency)、提币数量 (amount) 和提币地址 (address)。 为了安全起见，建议启用双重验证 (2FA) 并验证提币地址的正确性。
  • POST /v1/transfer : 在同一 Gemini 账户的不同子账户之间转移资金。 需要指定币种 (currency), 转移数量 (amount), 源账户 (from) 和目标账户 (to)。

使用私有 API 接口时务必谨慎操作，必须确保代码的安全性及可靠性，防止 API 密钥泄露或出现意外的交易错误。 强烈建议采用以下安全措施：使用独立的交易密钥，并严格限制其访问权限（例如，仅允许交易，禁止提币）；实施速率限制，防止 API 调用过于频繁；仔细验证所有交易参数，避免输入错误；定期审查账户活动，及时发现异常情况。 为了进一步提升安全性，可以考虑使用硬件安全模块 (HSM) 来存储 API 密钥。

WebSocket API

除了 REST API 之外，Gemini 还提供了一个强大的 WebSocket API，旨在提供实时市场数据和账户事件的低延迟访问。相比于传统的 REST API 轮询，WebSocket API 采用持久连接，显著提高了数据传输的效率并降低了延迟，这对于构建需要快速响应市场变化的实时交易机器人至关重要。WebSocket协议允许服务器主动推送数据到客户端，无需客户端频繁发起请求，从而降低了资源消耗。

你可以订阅以下频道，获取不同类型的实时数据流：

  • marketdata : 实时行情数据频道提供市场深度信息，类似于 REST API 的 /v1/pubticker 接口，但数据更新频率更高。该频道包含每个交易对的最新成交价、最高价、最低价、成交量等关键指标。
  • l2 : 实时二级订单簿更新频道提供更精细的订单簿信息。L2 数据包含买单和卖单的多个价格层级，让你能够深入了解市场的买卖盘力量分布，从而制定更明智的交易策略。该频道数据对于高频交易和算法交易尤为重要。
  • trades : 实时成交记录频道记录所有已完成的交易，与 REST API 的 /v1/trades 接口类似，但通过 WebSocket 协议实现实时推送。该频道包含每笔交易的成交价、成交量、交易时间和交易双方的信息。
  • heartbeat : 心跳信号频道用于检测 WebSocket 连接的健康状况和稳定性。交易所会定期发送心跳信号，客户端需要定期接收并响应这些信号，以确保连接处于活动状态。如果客户端长时间未收到心跳信号，则应重新建立连接。

为了确保安全性，使用 WebSocket API 需要进行身份验证。在建立连接后，你需要发送一个包含 API 密钥和签名的 JSON 对象，服务器会验证该签名以确认你的身份和权限。签名通常使用私钥对包含时间戳和请求参数的消息进行加密生成，以防止重放攻击和数据篡改。务必妥善保管你的 API 密钥和私钥，避免泄露。

错误处理

Gemini API 会返回各种 HTTP 状态码和错误信息，理解并正确处理这些错误对于构建稳定可靠的应用程序至关重要。开发者应该针对不同类型的错误采取适当的措施，以确保应用的健壮性和用户体验。以下列出了一些常见的 HTTP 状态码及其潜在含义：

  • 400 Bad Request : 此错误表明客户端发送的请求存在问题。可能的原因包括：请求参数格式不正确、缺少必要的参数、参数值超出允许范围等。开发者应仔细检查请求的结构和内容，确保符合 API 的规范。详细的错误信息通常会包含在响应体中，有助于定位问题。
  • 401 Unauthorized : 此错误表示客户端未经授权尝试访问受保护的资源。最常见的原因是 API 密钥无效、过期或缺少访问特定端点的权限。开发者需要验证 API 密钥的有效性，并确保该密钥具有执行所需操作的权限。还需要检查请求头中是否正确包含了 API 密钥。
  • 403 Forbidden : 服务器理解客户端的请求，但拒绝执行。这可能由于多种原因，例如：IP 地址不在允许列表中、用户账户被禁用、访问尝试违反了服务条款等。与 401 错误不同，403 错误意味着客户端的身份验证成功，但仍然没有权限访问请求的资源。
  • 429 Too Many Requests : 此错误表明客户端在给定的时间内发送了过多的请求，超过了 API 的速率限制。为避免此错误，开发者需要实施速率限制策略，例如使用指数退避算法进行重试，或者使用令牌桶算法来平滑请求的发送。Gemini API 的文档通常会明确说明各个端点的速率限制。
  • 500 Internal Server Error : 这是一个服务器端的错误，表明 Gemini 服务器在处理请求时遇到了内部问题。客户端无法直接解决此错误。开发者可以尝试稍后重试请求，或者联系 Gemini 的技术支持团队寻求帮助。如果频繁出现 500 错误，可能表明 Gemini 的服务器存在问题。

除了上述常见的 HTTP 状态码之外，开发者还应关注响应体中包含的详细错误信息。这些信息通常以 JSON 格式返回，提供了关于错误的更具体描述，有助于定位问题。理想的做法是记录所有错误信息（包括 HTTP 状态码和响应体），并根据错误类型进行相应的处理。例如，对于 429 错误，可以延迟一段时间后重试请求；对于 400 错误，可以检查并修正请求参数；对于 500 错误，可以通知维护人员或等待服务器恢复正常。开发者还可以通过监控错误日志来及时发现和解决潜在的问题。

速率限制

为了保障所有用户的稳定体验并防止恶意滥用，Gemini API 实施了速率限制策略。这些策略旨在防止过度请求，确保 API 服务的公平使用和可用性。

公共 API（例如，获取市场数据）通常具有相对较低的速率限制，因为它们的使用更为广泛且频繁。 私有 API（例如，交易下单、资金管理）则允许更高的请求速率，但仍然受到限制，以防止潜在的攻击或错误代码导致的过载。务必在设计应用程序时考虑到这些限制，避免超出额度。

你可以通过检查 HTTP 响应头中的 X-RateLimit-Remaining 字段来动态监控剩余的请求次数。 该字段会告诉你当前时间窗口内你还能发送多少次请求。 另一个重要的头部是 X-RateLimit-Reset ，它指示速率限制重置的时间（通常以 Unix 时间戳表示）。 通过这两个头部，你的应用程序可以智能地管理请求频率，避免触发速率限制。

当你的应用程序超过 API 的速率限制时，服务器会返回一个 429 Too Many Requests 错误。 这是一个明确的信号，表明你需要降低请求频率。 为了优雅地处理这种情况，请解析 X-RateLimit-Reset 头部，计算出需要等待的时间，然后在适当的延迟后重试请求。 实施指数退避策略（即，随着重试次数增加，等待时间也增加）可以进一步提高应用程序的鲁棒性。

请仔细阅读 Gemini API 的官方文档，了解不同 API 端点的具体速率限制。 某些端点可能具有比其他端点更严格的限制。 合理规划你的 API 调用，并考虑使用批量请求（如果 API 支持）来减少总体请求次数。 正确理解和遵循速率限制策略是构建稳定可靠的 Gemini API 集成应用的关键。

安全建议

  • 保护你的 API 密钥 : 将 API 密钥视为高度敏感的信息，如同银行账户密码一样。 切勿将 API 密钥直接嵌入到应用程序代码中，或将其暴露在公共代码仓库，如 GitHub 或 GitLab。 这可能导致密钥泄露，使恶意行为者能够访问和控制你的 Gemini 账户。 推荐使用以下方法安全地存储 API 密钥：
    • 环境变量 : 将 API 密钥存储在操作系统的环境变量中，并通过代码读取。 这可以防止密钥被硬编码到代码中。
    • 密钥管理工具 : 使用专业的密钥管理工具，如 HashiCorp Vault 或 AWS Secrets Manager，来安全地存储、访问和审计 API 密钥。这些工具提供加密、访问控制和版本控制等功能。
    • 配置文件 : 将 API 密钥存储在加密的配置文件中，并确保只有授权用户才能访问该文件。
  • 使用交易密钥 : 为了最大限度地降低风险，强烈建议不要使用主 API 密钥进行交易。 相反，应创建专门的交易密钥，并严格限制其权限。 例如，只允许交易密钥进行买卖操作，禁止提款或更改账户设置。
    • 权限控制 : 仔细审查并设置交易密钥的权限，确保其只能执行必要的交易操作。 避免授予不必要的权限，以减少潜在的攻击面。
    • 多因素认证 (MFA) : 为你的 Gemini 账户启用 MFA，以增加额外的安全层。 即使 API 密钥泄露，攻击者也需要通过 MFA 验证才能访问你的账户。
  • 实施风险管理 : 加密货币市场波动剧烈，风险管理至关重要。 设置止损订单和仓位限制是控制潜在损失的有效方法。
    • 止损订单 : 设置止损订单，在价格跌至预定水平时自动卖出你的资产，以限制损失。
    • 仓位限制 : 限制你在单个交易或资产上的风险敞口，避免过度集中风险。
    • 风险承受能力评估 : 定期评估你的风险承受能力，并相应调整你的交易策略和仓位大小。
  • 监控你的交易活动 : 定期审查你的交易历史和账户余额，以尽早发现任何未经授权的活动或异常情况。
    • 交易记录 : 仔细检查你的交易记录，确认所有交易都是你授权的。 如果发现任何可疑交易，立即联系 Gemini 客服。
    • 账户余额 : 定期检查你的账户余额，确保其与你的预期一致。
    • API 使用情况 : 监控你的 API 使用情况，以检测任何异常活动，例如来自未知 IP 地址的请求或超出预期的请求数量。
  • 更新你的代码 : Gemini 会定期更新 API 接口，以改进功能、修复漏洞和增强安全性。 及时更新你的代码，以确保与最新的 API 版本兼容，并利用最新的安全功能。
    • 关注更新日志 : 定期查看 Gemini 的官方更新日志，了解最新的 API 变更和安全公告。
    • 测试环境 : 在更新你的生产代码之前，先在测试环境中测试新的 API 版本。
  • 测试你的代码 : 在使用真钱进行交易之前，务必使用模拟账户或小额资金进行彻底的测试。 这可以帮助你发现代码中的任何错误或漏洞，并确保其能够正常工作。
    • 模拟账户 : Gemini 提供模拟账户，允许你在没有真实资金风险的情况下测试你的交易策略。
    • 小额资金测试 : 在模拟账户测试成功后，可以使用小额资金在真实市场上进行测试，以验证你的代码在实际环境中的表现。
    • 单元测试 : 编写单元测试来验证你的代码的各个组件是否按预期工作。

通过深入理解 Gemini API 接口的各个方面，并严格遵循安全建议，你可以构建强大的自动化交易系统，在竞争激烈的加密货币市场中获得竞争优势，并最大限度地降低潜在风险。

相关推荐：